Barrière complexe options asiatiques, Option — Wikipédia


Option à barrière[ modifier modifier le code ] Profil de résultat d'un acheteur d'un knock-out call de prime p, de prix d'exercice K et de barrière désactivante B. Une option à barrière in fine peut se décomposer en options vanilles et options binaires.

Options binaires Les options binaires, également appelées options numériques, ont un effet similaire à la logique numérique de 0 et 1. Ces options paient un montant fixe si l'option expire dans l'argent ou paie Rien du tout s'il expire avec de l'argent. Pour plus d'informations, reportez-vous à Quelle est la différence entre les options binaires et le day trading? Barrier Options Comme leur nom l'indique, ces options ne rapportent que lorsque le prix sous-jacent franchit une barrière.

Le bénéfice est toutefois basé sur le prix d'exercice et non sur le prix barrière. Il existe deux types d'options de barrière: A Knock-In L'option de barrière devient active une fois la barrière atteinte.

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A Knock-Out L'option Barrière devient inactive barrière complexe options asiatiques fois la barrière atteinte. Options de rétrospection Ces options n'ont pas de prix d'exercice fixe au début.

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Le détenteur d'une telle option peut choisir rétrospectivement le prix d'exercice le plus favorable pour la période de l'option. Ces options éliminent le risque associé à la synchronisation de l'entrée sur le marché et sont, par conséquent, plus onéreuses que les options simples.

Supposons qu'un investisseur achète les gains en ligne les plus réussis option d'appel rétrospectif de 1 mois sur l'action ABC au début du mois.

Le prix d'exercice est décidé à l'échéance en prenant le prix le plus bas atteint pendant la durée de vie de l'option.

Options composées Ces options ont une autre option comme actif sous-jacent. Par exemple, un investisseur peut acheter une option d'achat composé d'un mois qui a une option d'achat de 3 mois sur l'action ABC comme sous-jacent. Le prix d'une telle option peut être obtenu par une double application du modèle d'évaluation des options de Black et Scholes.

Options asiatiques Ces options ont un prix basé sur le prix moyen du sous-jacent à quelques dates précises. Selon le contrat, cette option est payée sur la base du prix moyen du sous-jacent sur trois jours - 10 mars e20 mars e et 30 mars e.

Fiche 1 : Produits financiers de base à connaître absolument

Étant donné que ce prix moyen est inférieur au prix d'exercice, l'option expire hors de la monnaie. Options du Sélecteur Essentiellement, les options qui permettent au détenteur de décider s'il s'agit d'un appel ou de le mettre une fois qu'une date prédéterminée est atteinte sont des options composées.

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Le détenteur d'une telle option a le droit d'acheter une option d'achat ou de vente selon sa préférence au moment de l'exercice sur une action sous-jacente. Options des Bermudes Ces options permettent d'effectuer des exercices précoces à quelques dates précises seulement.

Parfois, ils ont une période de lock-out et permettent un exercice précoce après la fin de la période de lock-out. Cette option des Bermudes peut avoir une période de lock-out de, disons, 10 jours et permettre un exercice précoce comme une option américaine à partir de là.

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Options du panier Ces options sont similaires aux options barrière complexe options asiatiques, sauf qu'elles sont basées sur plusieurs sous-jacents. Par exemple, une option qui rapporte sur la base du mouvement de prix de non pas un, mais trois actifs sous-jacents est un type d'option de panier.

Les actifs sous-jacents peuvent avoir des poids égaux dans le panier ou des pondérations différentes, en fonction des caractéristiques de l'option. Pour plus de détails, voir Comment utiliser une option "panier"?

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Options extensibles Ces options permettent à l'investisseur de prolonger la date d'expiration de l'option. Ils sont de deux types: Titulaire-extensible: L'acheteur de l'option call ou put a le droit de prolonger l'option d'une durée pré-spécifiée si l'option est hors de l'argent à la date d'expiration d'origine. Écrivain-extensible: L'auteur de l'option call ou put a le droit de prolonger l'option d'une durée pré-spécifiée si l'option est hors de l'argent à la date d'expiration d'origine.

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Si le détenteur de cette option anticipe une baisse du prix d'ABC, il peut prolonger la date d'expiration en payant une prime supplémentaire telle qu'établie dans le contrat à l'auteur.

Options de spread L'actif sous-jacent de ces options est le spread ou la différence entre les prix de deux actifs sous-jacents.

Options de Cri Une option de Cri permet au porteur de verrouiller un certain montant en profit tout en conservant son potentiel de hausse futur sur la position. Options de plage Ces options ont un impact sur la différence entre le prix maximum et le prix minimum option ouverte l'actif sous-jacent pendant la durée de vie de l'option. Ces options éliminent les risques associés à l'entrée sur le marché et au moment de la sortie du marché.

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Par conséquent, ceux-ci sont plus chers que la vanille ordinaire ainsi que des options barrière complexe options asiatiques réflexion. The Bottom Line Les options exotiques offrent aux investisseurs de nouvelles alternatives pour gérer les risques de leur portefeuille et spéculer sur diverses opportunités de marché.

Ici, nous avons énuméré quelques-unes des options exotiques populaires.

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Le monde de l'exotique continue d'évoluer et présente à la communauté financière des opportunités passionnantes et de nouveaux défis. Pour plus d'informations, reportez-vous à Options exotiques: Une fuite du trading ordinaire.