Options binaires de critère de kelly


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  2. Ainsi, il n'est pas rare qu'un investisseur décide de se positionner sur un titre sans avoir réfléchi davantage sur la valeur, ni son espérance de gains potentiels.
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L'horizon n'est pas infini. Or, le critère montre bien qu'en cas de N fini, la mise optimale dépend de N. De façon générale, on misera plus que la formule de Kelly.

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Les paris successifs ne sont pas indépendants. Ceci est surtout vrai dans le cas des investissements financiers, mais c'est vrai aussi des paris sportifs, par exemple. Contrairement à ce qui est parfois suggéré, il ne suffit pas de calculer l'espérance du log en tenant compte des corrélations.

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En effet, c'est tout le développement de l'argument qui est caduc si on n'a pas l'indépendance. Les paris successifs ne sont pas identiques.

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Seuls les paris "de casino" se répètent à l'identique. Ajoutons à cela que les valeurs de p et des gains sont rarement connues avec exactitude.

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  • Publié: Avril 19

Si on intègre au modèle une distribution a priori de ces paramètres, cela introduit plus de variance et on peut montrer que cela conduit à miser moins. Le critère "Maximiser le taux de croissance moyen" peut n'être pas une description adéquate des objectifs du parieur.

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Réussite Edward Thorp a connu la gloire en exploitant les faiblesses du jeu de Blackjack ou Il utilisait la formule de Kelly pour développer une stratégie de mise. Par la suite, il a appliqué cette stratégie au marché boursier.

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Il affirme que c'est la formule de Kelly qui a fait sa fortune, mais cela n'a pas été démontré. Comment démontrer que son taux de croissance a été "le meilleur possible"? Néanmoins, elle peut être utile comme approximation, pour un investisseur qui veut se prémunir contre un excès d'enthousiasme ou de pessimisme dans sa stratégie.