Valeur temporelle des options, Évaluation d'option


Une option d'achat call est dans la monnaie, en jeu, ou in the money en anglais, lorsque le prix d'exercice est inférieur au cours du sous-jacent je peux acheter ce sous-jacent moins cher en exerçant mon call que si je l'achetais sur le marché. Elle est à la monnaie, à parité, ou at the money en anglais, quand le prix d'exercice est égal au cours du sous-jacent cela m'est égal d'exercer ou non mon call.

Exercer à tout moment son option n'est possible que dans le cas des options américains. Cependant, cette définition est valable quel que soit le style d'une option, qu'elle soit américaine ou européenne. Au contraire, un put de mêmes caractéristiques, a une valeur intrinsèque nulle, car le prix d'exercice est inférieur au cours du sous-jacent.

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L'option sera dite dans la monnaie. Elle sera dite à la monnaie.

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On dit que l'option est hors de la monnaie. Plus généralement, la valeur temps représente l'incertitude quant au potentiel d'évolution du sous-jacent.

Le vocabulaire des options

Cette incertitude diminue à mesure que se rapproche la maturité de l'option. A l'inverse, quand la maturité est éloignée, la valeur temps de l'option est importante. La valeur temps est également appelée la valeur d'espoir.

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Logiquement, une option arrivant à l'échéance n'a plus de valeur temps. Son prix est alors composé de la seule valeur intrinsèque. Plus l'option approche de sa date d'échéance, plus sa valeur temps décroît rapidement.

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Nous venons de montrer que la valeur temps n'est pas stable. L'incidence du temps qui passe est croissante au fur et à mesure que se rapproche valeur temporelle des options de l'option. D'autres paramètres influencent cette valeur temps. L'objet de la partie suivante est de présenter ces autres paramètres, ainsi que les indicateurs permettant de mesurer leur impact exact sur la valeur de l'option.

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