Valeur de parité des options


De ce fait, cette valeur diminue au fil du temps, toute chose égale par ailleurs.

Le thêta est l'indicateur qui mesure la sensibilité de la prime à la maturité restante. Le thêta mesure la perte en euros due au passage du temps.

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Cette érosion de la prime est croissante et s'accélère à mesure que l'échéance se rapproche. Il s'agit du thêta ajusté de la parité. Au même titre que le delta et le gamma, le thêta n'est pas stable dans le temps. Cette accentuation du thêta illustre pour un cours du sous-jacent constant, l'accélération de la perte de valeur temps observée à l'approche de l'échéance.

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L'alternative à l'achat d'un call est d'acheter l'actif immédiatement. Le coût de financement de l'achat du sous-jacent est nettement plus élevé que celui du call.

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L'achat d'un call revient donc implicitement à acheter à crédit le titre sous-jacent pour une durée correspondant à la maturité de l'option.

En conséquence, plus les taux d'intérêt montent, plus le coût du crédit s'accroît et la prime du call aussi. L'achat d'un put donne le droit à son porteur de vendre le titre sous-jacent à l'échéance de l'option à un prix déterminé le prix d'exercice.

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Ainsi, dans le cas d'un achat de put, l'opération revient à prêter les titres sous-jacents jusqu'à l'échéance. En effet, si l'investisseur avait vendu les titres directement au lieu d'acheter un put, valeur de parité des options aurait pu placer le produit de sa vente sur le marché monétaire.

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Dans le cas d'un put, la situation est donc inversée : plus le taux est élevé, plus la prime de l'option est faible. La sensibilité des options aux dividendes: Le détenteur de l'option, qu'il s'agisse d'un call ou d'un put ne touche pas le dividende versé chaque année par l'action.

Bien qu'apparus en sur le CBOE bien après la cotation des callson a toujours su créer des puts à partir d'une relation qui lie calls et puts de type européen ayant même prix d'exercice, même maturité et même sous-jacent. Il s'agit probablement d'une des relations entre instruments et actifs financiers les plus regardées à chaque instant dans le monde. I - Le raisonnement très simple est le suivant : Imaginons qu'il n'y ait pas de taux d'intérêt. Si on achète un call de strike d'échéance 1 an par exemple, que l'on vend un put de strike d'échéance 1 an sur le même sous-jacent, dans un an on bénéficie soit de la hausse que le sous-jacent au dessus du strikesoit on pâtit de la baisse du sous jacent sous le strike Je peux donc écrire qu'aujourd'hui pour la période t qui reste jusqu'à l'échéance : K.

Dans le cas d'un call, une hausse du taux de dividende fait baisser le prix du call, car si l'investisseur avait choisi l'alternative de détenir l'action en direct, il aurait pu bénéficier de ce rendement supplémentaire. En conséquence, le prix d'un call valeur de parité des options d'autant plus faible que le dividende de l'action sous-jacente est élevé.

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A l'inverse, un achat de put peut être comparé à une vente à terme d'actions : le prix d'un put est donc d'autant plus important que le dividende de l'action est élevé. La prime d'une option, quant à elle, ne réagit pas au détachement d'un dividende parfaitement anticipé. Toutefois, la valeur de l'option reste soumise à une éventuelle variation du dividende attendu.

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Si le marché révise les dividendes attendus sur un secteur d'activité à la baisse, alors la prime du call portant sur toutes les valeurs concernées va s'apprécier.

Dans ce même cas, la prime du put va à l'opposé se déprécier, même si l'impact sur la valeur de l'option reste limité.

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L'influence des taux d'intérêt sur la prime de l'option est relativement secondaire par rapport aux indicateurs précédents. Avant d'entreprendre une analyse plus détaillée des options, il convient de résumer rapidement les nombreuses raisons pour lesquelles le marché des options peut attirer les investisseurs.

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En outre, les options peuvent être utilisées que ce soit pour évaluer la valeur de l'entreprise, l'analyse de la structure du capital et de la politique de dividendes ou que ce soit dans le choix d'investissement et la décision de financement. En effet, dans ce chapitre en analysera, brièvement et rapidement, en premier lieu, l'importance des options dans le portefeuille III. La déformation de la courbe du delta n'est pas constante.

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La pente est maximale lorsque l'option est à la monnaie, elle est minimale lorsque l'option est complètement en dehors ou dans la monnaie. Au contraire, quand le cours du sous-jacent est éloigné du prix d'exercice, l'option est beaucoup moins pénalisé par le temps.

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